Deleteキーで削除すると2段階の操作となります。
BackSpaceキーで削除すると１段階の操作となります。

○　「セルを削除する」と左の図のように右側または下側からセルが移動してきてそのセルを埋めます。このとき、罫線も付いていきます。

列タイトルや行タイトルを選択しているときは、移動方向が決まっていますので選択メニューは出ません。